Le marché des contrats à terme et des options Bitcoin attire une vague de traders après que le prix du BTC a dépassé 13000 dollars hier.

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La forte tendance à la hausse du Crypto Trader au cours des dernières 24 heures incite les détenteurs institutionnels à couvrir leurs positions, tandis que le marché à terme de BTC prédit plus de place pour les taureaux.

Les traders de Bitcoin se préparent pour le prochain grand mouvement

Le volume de contrats d’options Bitcoin non réglés s’est rapproché de 2,5 milliards de dollars, un niveau record pour les métriques.

Les contrats d’options donnent à l’acheteur le choix de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date déterminés dans le futur. Une option de vente est utilisée pour la vente, tandis que des options d’achat sont utilisées pour l’achat. La majorité des options expirent le 30 octobre et le 25 décembre . Augmentation des options OI suggère une plus grande volatilité dans les prochains jours.

Le ratio put-call est passé de 0,66 à 0,73 la semaine dernière. Une augmentation du ratio put / call indique une hausse des intérêts de vente.

Cependant, comme les options sont des instruments de couverture, l’augmentation du ratio pourrait également suggérer des achats au comptant élevés par les institutions.

L’intérêt ouvert total (OI) des contrats à terme pour Bitcoin dans toutes les bourses a atteint un nouveau sommet mensuel de 2,5 milliards de dollars, selon les données de Glassnode . Sur le seul Chicago Mercantile Exchange (CME), la hausse d’OI a été de plus de 22% au cours des dernières 24 heures.

Contrairement aux contrats d’options, les contrats à terme sont des obligations pour les acheteurs de contrats d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date et à un prix spécifiés dans le futur.

Hier, le volume total des swaps perpétuels a également atteint un sommet mensuel supérieur à 1,6 milliard de dollars.

Sur les marchés de la cryptographie, les swaps perpétuels permettent aux titulaires de contrats de conserver éternellement leurs positions à terme en reconduisant les contrats après paiement périodique des taux de financement.

La position globale sur le marché détermine le taux de financement des contrats de swap perpétuel. S’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, les longs paient les shorts et vice versa. Le taux de financement est actuellement légèrement positif à 0,003% et n’a pas encore atteint des niveaux euphoriques où les traders à terme surexploitent leurs positions. Ce n’est que lorsque les niveaux atteignent 0,03% à 0,06% que les marchés peuvent être définis comme euphoriques.

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